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Eu preciso implementar o método do maximum drawdown de larry willians que consta do seguinte raciocínio.
Eu começo negociando 1 contrato a cada valor da (Margem + 150% do maximo drawdown) . Inicio a negociação desta forma.
Porém a cada aumento na conta de 150% do maior drawdown eu introduzo um novo contrato.
Alguma dica para tal. Tentei Coletar o maior drawdown da seguinte forma.
MaxEq = Highest (bo.EquityArray);
MinEq = Lowest (bo.EquityArray);
DDW = MaxEq - MinEq;
e para iniciar a negociação fiz o seguinte:
for( sig = bo.GetFirstSignal( bar ); sig; sig = bo.GetNextSignal( bar ) )
{
Valor = sig.MarginDeposit + 1.5DDW;
Ncontratos = EquityAtual/DDW;
Dolar = Ncontratos sig.MarginDeposit;
sig.PosSize = Dolar;
}
Alguma ajuda, por favor?
